アカデミー / 金融工学
#3 デリバティブの基礎：先渡取引と先物取引
2026年3月1日 · Oiyo
デリバティブの核心概念を学び、不確実な未来の価格リスクを管理するために先渡契約がどのように利用されるかを理解します。
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#4 オプション取引と収益構造：非対称なリターンの魔術
2026年3月1日 · Oiyo
オプションの基本概念であるコール・オプションとプット・オプションを理解し、価格変動に伴う買い手と売り手の非対称な収益構造を視覚化して確認します。
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#5 ブラック・ショールズ・モデル：オプション価格の定석
2026年3月1日 · Oiyo
ノーベル経済学賞をもたらしたブラック・ショールズ・モデルの基本仮定を理解し、株価、時間、ボラティリティがオプション価格に与える影響を数理的に分析します。
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#6 オプション・グリークス (The Greeks)：リスクの言語
2026年3月1日 · Oiyo
原資産価格、残り時間、ボラティリティなどの変化がオプション価格に与える影響を数値化したグリークスを学び、これらを活用したリスクヘッジ手法を理解します。
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#7 モンテカルロ・シミュレーション：数万通りの未来を描く
2026年3月1日 · Oiyo
公式で解くことが難しい複雑なデリバティブの価値を求めるために、乱数を活用して数万個の仮想シナリオを生成し、その平均をとる数値的手法を学びます。
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#8 リスク測定と管理 (VaR)：最悪のシナリオを数値化する
2026年3月1日 · Oiyo
金融機関のリスク管理の標準的な指標である Value at Risk (VaR) の概念、算出方法、そしてその限界を学びます。
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#9 金利モデル入門：金利の確率的変動
2026年3月1日 · Oiyo
時間とともに変化する金利の動きをモデリングする Vasicek モデルと CIR モデルを通じて、債券価格決定と平均回帰 (Mean Reversion) の原理を理解します。
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#10 ポートフォリオ最適化：最適な投資の組み合わせを探して
2026年3月1日 · Oiyo
ハリー・マーコウィッツの現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づき、与えられたリスク水準で収益を最大化するか、特定の収益目標でリスクを最小化する最適な資産配分の原理を学習します。
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#11 金融機械学習の基礎：データが資本を動かす
2026年3月1日 · Oiyo
伝統的な量子戦略を超えて、膨大なデータを介して非線形パターンを学習する機械学習の基本概念と、アルゴリズムトレーディングと信用評価などの実用的な活用事例を学びます。
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#12 金融工学の限界と未来：危機から学んだ教訓
2026年3月1日 · Oiyo
数学モデルが現実世界の非理性的な狂気や極端な危機を歪曲した事例を振り返り、AIやESGなど新しい流れとともに進化する金融工学の未来を眺望します。